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カブロボが商品化！
カブロボが商品化されましたより
最優秀賞カブロボの数体により、それらのカブロボの株式売買シグナルに基づく機関投資家向けの助言サービスが先月７月末からスタートしました。
「カブロボ プロジェクト」は、誰もが参加できるオープンな環境をご提供し、優秀なカブロボを実際に助言サービス等に用いて、その報酬を作者の方にお支払いするもので、この商品化により、当初から目指している世界が実現したことになります。
今後、カブロボを使った投信以外の商品・サービスも検討しており、例えば、カブロボによる株式売買シグナル配信、カブロボによるSMA、さらには、カブロボによるFX・先物シグナル配信も準備を進めて参ります。
それに併せまして、これらのカブロボによるの事業の一層の効率的な展開のために、カブロボ運営事務局の「トレード・サイエンス株式会社」は、マネックスグループ株式会社の子会社（100%）になりましたので、ご報告いたします。 このことで、皆様が開発されたカブロボを 「運用」 の世界に繋げるための、より確かな道筋をご提供できるものと考えております。
なお、カブロボの開発環境の充実を今後も進めて参ります。 例えば、バックテスト期間の延長やデータセットの拡充などは、近々に実施いたします。 また、ご自身が開発されたカブロボからの売買シグナルを、前後場前に受け取れる仕組みもご提供する予定です。 今後とも、カブロボにご高配を賜りたく、宜しくお願いいたします。
機関投資家向けの助言サービスということで，私たち一般投資家が直接利用できるわけではありませんが，いずれそういうサービスも期待できそうですね．
また，データセットの拡大なども期待できそうです．
最近動きがありませんでしたが，ここにきて大きくカブロボも動き始めました．
また新しいカブロボを作成するタイミングが来たと言えるかもしれませんね．
ETF関連メソッド
カブロボSDKも2.1からETF関連のメソッドを使えるようになりました．
ETFとは，日経225やTOPIXといった株価指数に連動して値動きするファンドで，一般の株の銘柄と同じように株式市場で売買しています．それを購入できるようになったわけです．
せっかくある機能ですから，使わないともったいないので，使い方を学んでみましょうか．
日経225もTOPIXも通常の銘柄と同じように扱われます．
したがって，取得したいときは銘柄コードを使えば簡単に取得できます．
InformationManager im = InformationManager.getInstance(); Stock nikkei = im.getStock(1330); Stock topix = im.getStock(1306);これで，変数nikkeiに日経225の上場インデックスファンド２２５が入り，変数topixにＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託が入ります．
実際の売買は，通常の銘柄と同じように扱って大丈夫です．
ところで，これらのインデックスファンドも
InformationManager im = InformationManager.getInstance();
for(Stock stock:im.getStockList()){
//処理
}
によって得られる銘柄リストに含まれてしまいます．ETF関連銘柄は通常とは異なる処理を行いたい場合は，リストから得られたStockがETF関連かどうかを判断しなければいけません．
そのような場合，以下のような処理を行います．
InformationManager im = InformationManager.getInstance();
for(Stock stock:im.getStockList()){
if(stock.getCategory().isETF()){
//ETFの場合の処理
}
else{
//それ以外の処理
}
}
これで，StockがETF関連か通常銘柄かに分けて処理を行うことができます．ぜひ，試してみてください．
評価方法
結構ちょっとした条件の違いで大きく変わるし，なにしろTOPIXなどに大きく影響されますから．
そこで，カブロボでは単なる最終資産だけではなくいくつかの評価指標を用意してくれています． これらの指標について今日は説明したいと思います．
平均ドローダウン
過去の総資産の最大値からどの程度まで下がることがあるかを示す指標です．あんまり最大値から下げてしまうようなカブロボですと，いざ運用したときにもうけるより先に資金が無くなってしまう可能性があります．
これは結構重要視される指標らしいので良いカブロボを目指す方は頑張って平均ドローダウンを小さくしてください．
最大ドローダウン
過去の総資産の最大値から，最大でどのくらい総資産が目減りしたかを示します．これが大きいと，たとえ最終資産が多くても一度は大きく負け越したことがあるということになりますので，危険な取引をしていると考えられます．最大ドローダウンは小さめに押さえるようにしましょう．最大ドローダウンが2ヶ月のテストで20%を超えるようだと設定事態を見直したほうがよさそうです．
損益レシオ (倍)
損益レシオは，勝ちトレードの平均利益と，負けトレードの平均損失との比です．儲かったときの儲かり具合と，負けたときの損具合の割合が分かります．1以上なら，勝つときの利益の方が負けたときの損失より大きいことを意味します．例えば，平均で一回1000円儲かるけど，失敗すると平均500円損するのであれば，損益レシオは2.0になります． 損益レシオが1.0以上ならば，勝ちトレード数と負けトレードが同数でも儲かることを意味します．結構すごいですよね．
プロフィットファクター
プロフィットファクターは総利益にたいする総損失の割合を示します．利益が出ていれば1以上になりますし，損していれば1未満になります．
リスクレシオ
リスクレシオは，年率換算利回りを最大ドローダウン率で割った値です．簡単に言えば，儲かった額がドローダウン率に対してどのくらいか，ということになります．
年間利回りが10％ドローダウン率が5％だったら，2.0となるわけです．
この値が1.0よりも大きければ，資産が減少しないで利益は上がったことを意味します．たとえ，毎年いっぱい儲かっていたとしても，それ以上に損する可能性があったら意味がありませんからね．
年率シャープレシオ
年率シャープレシオは，カブロボの年間標準偏差に対する利益を表します．つまり，資産が増えたり減ったりを繰り返さずに安定して利益がでているかどうかを見るわけです．
年率シャープレシオは，2ヶ月のテストをして0.5以上は少なくともないと，コンテストで上位進出は難しいでしょう．
年率ボラティリティ
ボラティリティとは，変動率のことを言います．年率ボラティリティということは，一年間に資産がどのくらい動いたかを示す指標になります．
基本的に年率ボラティリティは総資産が上昇傾向にある場合を除くと，できるだけ低い方が良いでしょう．
目標値
各指標データの目標値を続きに書いておきますこのくらいの値を目指して頑張りましょう．
| 平均ドローダウン | 10%以下 |
|---|---|
| 最大ドローダウン | 20%以下 |
| 損益レシオ (倍) | 1.0以上 |
| プロフィットファクター (倍) | 1.0以上 |
| リスクレシオ | 1.0以上 |
| 年率シャープレシオ | 0.5以上 |
| 年率ボラティリティ | 10%以下 |
ブログパーツ
自分のカブロボの取引結果を表示できるブログパーツを作成できるようになったようです。 早速テクニ君のブログパーツを張ってみました！
う〜む、大損中(2008年1月8日現在) 下げ相場だからしょうがないかな？
ちなみに、使い方は以下のとおり。
ログイン後、カブロボ工房でカブロボを作成した後、「プロフィール設定」ボタンを押します。
カブロボのプロフィール設定ページのブログパーツの項目で、 「公開する」を選択し、プロフィールを保存すると、 ブログパーツのスクリプトが表示されますので、ブログに貼り付けてください。
ご自分のカブロボの成績をブログに掲載することができるようになります。
いろんなデータ
カブロボでは，テクニカル分析結果のほか，色々な情報を取得できます． しかし，JavaDocを読んでもその値がどの程度の範囲を取るのかよく分かりません．
とくに，割合系のデータは%の値(0-100)なのか，割合の値(0.0-1.0)なのか分からなかったりします． また，データによってはどの程度の範囲を取るのかよく分からんという場合もあります．
そこで，様々な指標について平均，標準偏差，そして最高値と最低値を適当に調べてみました． ある特定の期間のデータなので，必ずしもこれに従うわけではありませんが，なんらかの参考にはなると思います．
参考にしてみてください．
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