評価方法

カブロボは，単に最終資産だけでは評価できません．
結構ちょっとした条件の違いで大きく変わるし，なにしろTOPIXなどに大きく影響されますから．
そこで，カブロボでは単なる最終資産だけではなくいくつかの評価指標を用意してくれています． これらの指標について今日は説明したいと思います．

平均ドローダウン

過去の総資産の最大値からどの程度まで下がることがあるかを示す指標です．
あんまり最大値から下げてしまうようなカブロボですと，いざ運用したときにもうけるより先に資金が無くなってしまう可能性があります．
これは結構重要視される指標らしいので良いカブロボを目指す方は頑張って平均ドローダウンを小さくしてください．

最大ドローダウン

過去の総資産の最大値から，最大でどのくらい総資産が目減りしたかを示します．これが大きいと，たとえ最終資産が多くても一度は大きく負け越したことがあるということになりますので，危険な取引をしていると考えられます．最大ドローダウンは小さめに押さえるようにしましょう．
最大ドローダウンが2ヶ月のテストで20%を超えるようだと設定事態を見直したほうがよさそうです．

損益レシオ (倍)

損益レシオは，勝ちトレードの平均利益と，負けトレードの平均損失との比です．儲かったときの儲かり具合と，負けたときの損具合の割合が分かります．1以上なら，勝つときの利益の方が負けたときの損失より大きいことを意味します．
例えば，平均で一回1000円儲かるけど，失敗すると平均500円損するのであれば，損益レシオは2.0になります． 損益レシオが1.0以上ならば，勝ちトレード数と負けトレードが同数でも儲かることを意味します．結構すごいですよね．

プロフィットファクター

プロフィットファクターは総利益にたいする総損失の割合を示します．
利益が出ていれば1以上になりますし，損していれば1未満になります．

リスクレシオ

リスクレシオは，年率換算利回りを最大ドローダウン率で割った値です．
簡単に言えば，儲かった額がドローダウン率に対してどのくらいか，ということになります．
年間利回りが10％ドローダウン率が5％だったら，2.0となるわけです．
この値が1.0よりも大きければ，資産が減少しないで利益は上がったことを意味します．たとえ，毎年いっぱい儲かっていたとしても，それ以上に損する可能性があったら意味がありませんからね．

年率シャープレシオ

年率シャープレシオは，カブロボの年間標準偏差に対する利益を表します．
つまり，資産が増えたり減ったりを繰り返さずに安定して利益がでているかどうかを見るわけです．
年率シャープレシオは，2ヶ月のテストをして0.5以上は少なくともないと，コンテストで上位進出は難しいでしょう．

年率ボラティリティ

ボラティリティとは，変動率のことを言います．
年率ボラティリティということは，一年間に資産がどのくらい動いたかを示す指標になります．
基本的に年率ボラティリティは総資産が上昇傾向にある場合を除くと，できるだけ低い方が良いでしょう．

目標値

各指標データの目標値を続きに書いておきます
このくらいの値を目指して頑張りましょう．

指標データ

平均ドローダウン	10%以下
最大ドローダウン	20%以下
損益レシオ (倍)	1.0以上
プロフィットファクター (倍)	1.0以上
リスクレシオ	1.0以上
年率シャープレシオ	0.5以上
年率ボラティリティ	10%以下