ETF関連メソッド
カブロボSDKも2.1からETF関連のメソッドを使えるようになりました．
ETFとは，日経225やTOPIXといった株価指数に連動して値動きするファンドで，一般の株の銘柄と同じように株式市場で売買しています．それを購入できるようになったわけです．
せっかくある機能ですから，使わないともったいないので，使い方を学んでみましょうか．
日経225もTOPIXも通常の銘柄と同じように扱われます．
したがって，取得したいときは銘柄コードを使えば簡単に取得できます．
InformationManager im = InformationManager.getInstance(); Stock nikkei = im.getStock(1330); Stock topix = im.getStock(1306);これで，変数nikkeiに日経225の上場インデックスファンド２２５が入り，変数topixにＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託が入ります．
実際の売買は，通常の銘柄と同じように扱って大丈夫です．
ところで，これらのインデックスファンドも
InformationManager im = InformationManager.getInstance();
for(Stock stock:im.getStockList()){
//処理
}
によって得られる銘柄リストに含まれてしまいます．ETF関連銘柄は通常とは異なる処理を行いたい場合は，リストから得られたStockがETF関連かどうかを判断しなければいけません．
そのような場合，以下のような処理を行います．
InformationManager im = InformationManager.getInstance();
for(Stock stock:im.getStockList()){
if(stock.getCategory().isETF()){
//ETFの場合の処理
}
else{
//それ以外の処理
}
}
これで，StockがETF関連か通常銘柄かに分けて処理を行うことができます．ぜひ，試してみてください．
評価方法
結構ちょっとした条件の違いで大きく変わるし，なにしろTOPIXなどに大きく影響されますから．
そこで，カブロボでは単なる最終資産だけではなくいくつかの評価指標を用意してくれています． これらの指標について今日は説明したいと思います．
平均ドローダウン
過去の総資産の最大値からどの程度まで下がることがあるかを示す指標です．あんまり最大値から下げてしまうようなカブロボですと，いざ運用したときにもうけるより先に資金が無くなってしまう可能性があります．
これは結構重要視される指標らしいので良いカブロボを目指す方は頑張って平均ドローダウンを小さくしてください．
最大ドローダウン
過去の総資産の最大値から，最大でどのくらい総資産が目減りしたかを示します．これが大きいと，たとえ最終資産が多くても一度は大きく負け越したことがあるということになりますので，危険な取引をしていると考えられます．最大ドローダウンは小さめに押さえるようにしましょう．最大ドローダウンが2ヶ月のテストで20%を超えるようだと設定事態を見直したほうがよさそうです．
損益レシオ (倍)
損益レシオは，勝ちトレードの平均利益と，負けトレードの平均損失との比です．儲かったときの儲かり具合と，負けたときの損具合の割合が分かります．1以上なら，勝つときの利益の方が負けたときの損失より大きいことを意味します．例えば，平均で一回1000円儲かるけど，失敗すると平均500円損するのであれば，損益レシオは2.0になります． 損益レシオが1.0以上ならば，勝ちトレード数と負けトレードが同数でも儲かることを意味します．結構すごいですよね．
プロフィットファクター
プロフィットファクターは総利益にたいする総損失の割合を示します．利益が出ていれば1以上になりますし，損していれば1未満になります．
リスクレシオ
リスクレシオは，年率換算利回りを最大ドローダウン率で割った値です．簡単に言えば，儲かった額がドローダウン率に対してどのくらいか，ということになります．
年間利回りが10％ドローダウン率が5％だったら，2.0となるわけです．
この値が1.0よりも大きければ，資産が減少しないで利益は上がったことを意味します．たとえ，毎年いっぱい儲かっていたとしても，それ以上に損する可能性があったら意味がありませんからね．
年率シャープレシオ
年率シャープレシオは，カブロボの年間標準偏差に対する利益を表します．つまり，資産が増えたり減ったりを繰り返さずに安定して利益がでているかどうかを見るわけです．
年率シャープレシオは，2ヶ月のテストをして0.5以上は少なくともないと，コンテストで上位進出は難しいでしょう．
年率ボラティリティ
ボラティリティとは，変動率のことを言います．年率ボラティリティということは，一年間に資産がどのくらい動いたかを示す指標になります．
基本的に年率ボラティリティは総資産が上昇傾向にある場合を除くと，できるだけ低い方が良いでしょう．
目標値
各指標データの目標値を続きに書いておきますこのくらいの値を目指して頑張りましょう．
| 平均ドローダウン | 10%以下 |
|---|---|
| 最大ドローダウン | 20%以下 |
| 損益レシオ (倍) | 1.0以上 |
| プロフィットファクター (倍) | 1.0以上 |
| リスクレシオ | 1.0以上 |
| 年率シャープレシオ | 0.5以上 |
| 年率ボラティリティ | 10%以下 |
ブログパーツ
自分のカブロボの取引結果を表示できるブログパーツを作成できるようになったようです。 早速テクニ君のブログパーツを張ってみました！
う〜む、大損中(2008年1月8日現在) 下げ相場だからしょうがないかな？
ちなみに、使い方は以下のとおり。
ログイン後、カブロボ工房でカブロボを作成した後、「プロフィール設定」ボタンを押します。
カブロボのプロフィール設定ページのブログパーツの項目で、 「公開する」を選択し、プロフィールを保存すると、 ブログパーツのスクリプトが表示されますので、ブログに貼り付けてください。
ご自分のカブロボの成績をブログに掲載することができるようになります。
いろんなデータ
カブロボでは，テクニカル分析結果のほか，色々な情報を取得できます． しかし，JavaDocを読んでもその値がどの程度の範囲を取るのかよく分かりません．
とくに，割合系のデータは%の値(0-100)なのか，割合の値(0.0-1.0)なのか分からなかったりします． また，データによってはどの程度の範囲を取るのかよく分からんという場合もあります．
そこで，様々な指標について平均，標準偏差，そして最高値と最低値を適当に調べてみました． ある特定の期間のデータなので，必ずしもこれに従うわけではありませんが，なんらかの参考にはなると思います．
参考にしてみてください．
[いろんなデータ]の続きを読む アルゴリズムトレード
株式売買自動システム、野村総研が国内で初開発
というニュースが出ていました．http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20071125i302.htm?from=navr顧客から株式の大口の売買注文を受けた際、コンピューターが状況を判断しながら証券取引所に取り次ぐ「アルゴリズム取引」と呼ばれる自動売買システムを、野村総合研究所が国内で初めて開発した。 １２月から国内証券会社向けに販売する。 アルゴリズム取引は米国の証券業界で１９９０年代に広まったが、日本では普及が遅れていた。「国産システム」の登場で導入に弾みがつきそうだ。 アルゴリズム取引では、証券会社が受け取った大口の注文を自動的に小口化して取引所に発注することで一度の大量注文による株価の大きな変動を抑えることができる。取引のスピードを上げることができ、狙った価格帯での売買もしやすい。 人手を使った注文よりコストも低く、顧客が支払う手数料も抑えられる。 近年は、ヘッジファンドや投資信託会社など、毎日大量の注文を出す機関投資家が増え、システムの能力で証券会社を選別する動きも出ている。 関係者によると、システムを一から作るには数十億円の費用がかかるため、欧米製のシステムを転用したものがほとんどだった。 野村総研は、一度に売り買いできる単位など、日本の取引ルールにも対応する新システムを開発した。リース形式で、月額使用料は最低限のシステムで３００万円程度となる見込みだ。 （2007年11月25日9時18分 読売新聞）
一瞬カブロボのことっぽいですが， ここでいうアルゴリズムトレードとは， 一度に大量のトレードをすることによって，その取引自体が市場にインパクトを与えて， 株価が変化してしまうのを防ぐためのシステムです．
直接カブロボとは関係ないですが，自動売買はこんなところにも使われて居るんですね．
